FX取引履歴

データについて

 各ブローカーから配信されるレート(MT4においては各時間足データ)は数ヶ月程度しか遡れないことが多く、またMT4の「History Center」から取得できるMetaQuotes社のデータは実際に取得してみるとわかるのですが、歯抜けなどあって正確な検証ができません。
 そこで当サイトでは、ロシアのブローカーである「Forexite」が配信するヒストリカルデータを利用する方法を取っています。ここではその方法を解説します。
 なお、バックテストをオンラインで行うと、そのブローカーのデータが上書きされてしまう可能性があるため、データ取得後は回線を切断するなどしてバックテストはオフラインで実行することをお勧めします。

AutoForexiteでデータを取得しよう

 Firexiteのデータは大変便利なのですが、1日ずつファイルされている、通貨毎に分かれていないなど、そのまま利用するには不向きです。そこで「AutoForexite」というForexiteからデータを自動で取得するツールを紹介します。まずはリンク先からAutoForexiteをダウンロードしてきてください。
AutoForexite
 圧縮ファイルをファイルを解凍して「AutoForexite.exe」を実行すると、このような画面が現れると思います。「2001年~現在までのマージファイルを作る」にチェックを入れ、「実行」をクリックするとダウンロードを開始します。また、CurrencyList.txtが抽出する対象リストとなっていますので、不要な通貨を削除しておけば時間の短縮になります。なお、他の設定は特に変更する必要はありません。
 初めて行った時はすべてのデータを取得するので時間がかかりますが、二度目以降は差分のみをダウンロードするので短時間で済みます。完了すると、「OriginalArchive」と「HistoricalData」という2つのフォルダができているのが確認できるでしょう。「OriginalArchive」はForexiteから取得したデータ、「HistoricalData」はそこから通貨ごとに分割した1分足データとなっています(「1min_Merge.txt」がマージしたデータ)。

1分足から各時間足データを作成

 次にダウンロードした1分足データから他の時間軸のデータを作成します。また、1分足データもそのまま利用することはできますが、やはり一部のデータの欠落などがあり不具合が発生する可能性があるので、「CandleStickEditor」で一緒にデータを整形します。 リンク先からCandleStickEditorをダウンロードして、解凍してください。
CandleStickEditor
 AutoForexiteで作成した「HistoricalData」→「通貨名」→「1min」内の1min_Merge.txtをCandleStickEditorの上部にドラックアンドドロップします。
 通常設定のボックスに作成したい時間足を分単位で入力します。同時に複数の時間軸を作成する場合は、カンマ「,」で区切ってください。
 実行をクリックすると、同じフォルダ内に各時間軸のマージファイルが作成されます(1分足データを作成する場合、元データを上書きするか別名で保存するか聞かれるので任意に選択してください)。なお、メモリ不足と表示されて途中で停止することがあるかも知れません。その場合は作成済みの5分足など作成したい時間軸より小さく1分足より大きいデータで再度実行すれば問題ありません。
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